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2017年清华大学金融专业硕士研究生入学统一考试431《金融学综合》命题大纲

时间:2016-11-16 来源: 作者: 浏览: 字号: 打印

 

一、    考试性质

       《金融学综合》是2017年金融硕士(MOF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

       测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

第一部分  投资学

1   投资组合理论与投资组合管理

  • 风险与收益的度量
  • 风险厌恶与风险资产的资本配置
  • 优化风险投资组合与指数模型
  • 积极的投资组合管理理论
  • 投资组合业绩评估

2   均衡资本市场

  • 资本资产定价模型
  • 无套利定价理论
  • 有效市场假说
  • 证券收益的实证分析(包括:CAPMAPTFama-French三因子模型)

3   固定收益证券

  • 债券的价格与收益
  • 利率的期限结构
  • 利率风险管理
  • 信用风险和信用衍生产品

4   期权、期货与其它衍生证券

  • 期权定价理论和运用
  • 期货和互换
  • 期权、期货和互换市场

5   金融中介、机构

  • 资产市场类别与金融工具
  • 证券交易和监管机制
  • 金融机构(包括:共同基金、投资公司、对冲基金) 

第二部分  公司财务

1   财务报表分析

  • 会计报表
  • 财务比率分析

2   资本预算

  • 现金流与折现 
  • 投资决策方法比较
  • 自由现金流
  • 项目净现值

3   价值

  • 债券的估值
  • 股票的估值

4   公司资本成本

  • 股权成本与市场投资组合
  • 贝塔(b)的估计
  • 债务成本
  • 加权平均资本成本(WACC

5   资本结构与公司价值

  • 完全市场中的资本结构与公司价值
  • 课税、财务困境与资本结构            

第三部分  货币银行和国际金融

1   商业银行以及其它金融机构

  • 商业银行业务及其创新
  • 商业银行的风险管理
  • 金融体系的构成和功能
  • 各类金融机构的主要功能
  • 金融创新及其影响

2   中央银行以及金融监管

  • 中央银行职能和业务
  • 金融监管理论和金融监管措施
  • 巴塞尔协议

3   货币供求给理论与货币政策

  • 货币的供给需求理论
  • 通货膨胀与通货紧缩
  • 货币政策的目标和工具
  • 货币政策操作和传导机制

4   国际收支与国际资本流动

  • 国际收支平衡表和国际收支调节
  • 国际储备
  • 国际资本流动
  • 国际货币体系

5   外汇与汇率

  • 汇率与汇率制度
  • 币值、利率与汇率
  • 汇率决定理论

6   国际金融市场

  • 外汇期货与期权
  • 货币互换,利率互换,远期利率协议
  • 欧洲货币市场

四、考试方式与分值

       本科目满分150分,其中,投资学、公司财务和货币银行部分各50分,由清华大学命题,全国统一考试。

教学项目

清华大学国家金融研究院